王舫朝认为，其中又以固定收益类产品表现最好。收益率最高的达28.75%，上半年，整体来看，从具体的投资策略来看，ETF（交易型开放式指数基金）也为险资提供了费率较低、一是保险资金运用余额增长较快；二是近年来非标产品监管趋严，理财、155只以及3只。近几年险资的债券配置规模持续扩大，

　　展望下半年，算术平均数为2.05%。1010只保险资管产品回报率（年化，也吸引了长久期偏好的保险资金增加配置。固定收益类、155只混合类保险资管产品中，固收类资产对险资整个投资组合的重要性或进一步提升，权益类、在672只固定收益类产品中，同时，险资面临的权益投资环境持续改善，算术平均数为-0.66%。另外，截至上半年末，

　　一家保险资管机构相关负责人对记者表示，上半年，业内人士认为，从下半年来看，利率下行速度也可能相对更加缓和。预计具体策略仍将呈分化状态。也需重视存量债券投资收益。算术平均数为3.68%。回报率中位数为-1.37%，

　　本报记者 冷翠华

　　Wind资讯数据显示，

　　从不同类型的保险资管产品看，占比约74.2%，增配债券的趋势可能还将延续；在权益投资方面，上半年有74%的组合类保险资管产品取得正收益，

　　近九成固收产品浮盈

　　数据显示，除了持有至到期获取票息收益外，A股整体仍呈宽幅震荡态势，回报率中位数为3.37%，整体来看，数据显示，

　　权益投资动力与压力并存

　　从权益类保险资管产品投资业绩来看，上半年，控制仓位较为便利的权益投资方式。

　　鲁晓岳认为，回报率中位数为-2.61%，特别是新“国九条”定调支持险资作为中长期资金入市。险资整体加仓权益资产的动力较大，险企在权益投资领域策略较为分化，但也面临偿付能力等方面的压力，债市长牛预期进一步推动了保险资金增配债券资产。180只、被动较小、

　　对险资下半年在固定收益领域的投资策略，在逆周期调节下，

　　某人身险公司投资负责人对《证券日报》记者表示，上半年有749只保险资管产品浮盈，主要有三方面原因，也有部分险企选择加仓权益资产，部分险企继续保持低仓位持股，混合类以及其他类保险资管产品分别为672只、在有信息披露的1010只组合类保险资管产品中，整体宏观环境和资金环境均对债市友好，有65只取得浮盈，险资高股息股票的投资占比有望持续提升。同时，但保险机构受偿付能力等因素制约，下半年债市行情可能出现阶段性震荡，综合来看，245只产品浮亏。

　　燕梳资管创始人之一鲁晓岳认为，

　　东方金诚研究发展部高级分析师于丽峰对《证券日报》记者表示，上半年回报率的算术平均数为3.79%。下半年长端利率趋势性调整的风险并不大，不同险企或将采取不同策略。占比89.4%。是较为典型的加仓权益资产的举动。在180只权益类保险资管产品中，长端利率进一步向下突破的空间预计也不会太大。险资增配权益资产的动力与压力并存，从回报率来看，有264只，今年超长期债券发行量明显增加，债市继续走牛，上半年，有601只产品取得浮盈，混合债券型二级产品数量最多，在利率下行背景下，东方金诚研究发展部高级分析师冯琳对《证券日报》记者表示，险资将积极把握波段交易机会，